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Question 1 of 8
1. Question
Complete esta definição de delta:
Delta é a medida da sensibilidade do preço da opção a movimentos no preço do ativo subjacente. O delta de uma opção indica o quanto o valor de uma opção mudará…CorretoIncorreto -
Question 2 of 8
2. Question
Imagine que você compre uma opção de call com delta de 0,3. Se o preço subjacente aumentar em 1 dólar, qual mudança no valor da sua posição você espera?
CorretoIncorreto -
Question 3 of 8
3. Question
Imagine que você compre uma opção de put com delta de -0,3. Se o preço subjacente aumentar em 1 dólar, qual mudança no valor da sua posição você espera?
CorretoIncorreto -
Question 4 of 8
4. Question
Imagine que você venda uma opção de put com delta de -0,25. Se o preço subjacente aumentar em 1 dólar, qual mudança no valor da sua posição você espera?
CorretoIncorreto -
Question 5 of 8
5. Question
Considerando-se o que você aprendeu sobre delta para posições de opções multi leg na lição 8.5, qual é o delta total de uma posição que consiste das duas opções abaixo:
call +1 com delta de 0,24
put +1 com delta de -0,15
CorretoIncorreto -
Question 6 of 8
6. Question
Tratando-se de posições multi leg, qual é o delta total de uma posição que consiste das seguintes opções:
Call +1com delta de 0,33
Put -1 com delta de -0,33
CorretoIncorreto -
Question 7 of 8
7. Question
Se definirmos duas opções da seguinte forma:
Opção A com delta 0,12
Opção B com delta -0,08
Qual é o delta da posição abaixo:
Opção A -10
Opção B +8CorretoIncorreto -
Question 8 of 8
8. Question
Um trader que queira neutralizar o delta tentará manter seu delta o mais próximo possível de zero. Outra forma de fazer isso é negociar um contrato futuro além de suas opções.
Se o contrato futuro de bitcoin relevante estiver negociado atualmente pelo preço de 10.000 dólares e um trader compre uma opção de call com delta de 0,42, qual posição ele precisa usar no contrato futuro para cobrir completamente seu delta e neutralizá-lo?
CorretoIncorreto