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Question 1 of 12
1. Question
Complete esta definição de vega:
Vega é a medida da sensibilidade do preço da opção a mudanças na volatilidade implícita. O vega de uma opção indica o quanto o valor da opção mudará…CorretoIncorreto -
Question 2 of 12
2. Question
Qual das afirmativas abaixo é verdadeira?
CorretoIncorreto -
Question 3 of 12
3. Question
Imagine que você comprou uma opção de call com vega 0,9. Se a volatilidade implícita aumentar 1% e tudo mais se mantiver constante, que mudança será esperada no valor da sua posição?
CorretoIncorreto -
Question 4 of 12
4. Question
Imagine que você comprou uma opção de put com vega 10. Se a volatilidade implícita cair 1% e tudo mais se mantiver constante, que mudança será esperada no valor da sua posição?
CorretoIncorreto -
Question 5 of 12
5. Question
Imagine que você vendeu uma opção de put com vega 5. Se a volatilidade implícita subir 1% e tudo mais se mantiver constante, que mudança será esperada no valor da sua posição?
CorretoIncorreto -
Question 6 of 12
6. Question
Imagine que você vendeu uma opção de call com vega 25. Se a volatilidade implícita subir 1% e tudo mais se mantiver constante, que mudança será esperada no valor da sua posição?
CorretoIncorreto -
Question 7 of 12
7. Question
A distância do preço de exercício da opção em relação ao preço subjacente atual afetará o vega da opção. Presumindo que VI e DTE estejam relativamente baixos, que tipo de opção normalmente tem o maior vega?
CorretoIncorreto -
Question 8 of 12
8. Question
A visão do mercado sobre volatilidade futura, expressada pelos preços de opções e, portanto, pela volatilidade implícita, terá efeito no vega de uma opção.
Usando um exemplo de uma opção de put bastante OTM com pouca DTE, qual das sentenças abaixo está correta?
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Question 9 of 12
9. Question
O tempo restante até o vencimento (DTE) da opção afetará o vega da opção. Qual das sentenças abaixo está correta?
CorretoIncorreto -
Question 10 of 12
10. Question
Considerando o que você aprendeu sobre o vega de posições de opção multi leg na lição 10.5, qual é o vega total de uma posição que consiste dessas duas opções:
Call+1 com vega de 1,62
Put+1 com vega de 4,62
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Question 11 of 12
11. Question
Considerando posições multi leg, qual é o vega total de uma posição que consiste dessas duas opções:
Call-1 com vega de 0,75
Put+1 com vega de 1
CorretoIncorreto -
Question 12 of 12
12. Question
Se definirmos duas opções dessa forma:
Opção A com vega 5
Opção B com vega 8
Qual é o vega da posição abaixo:
Opção A+10
Opção B-8
CorretoIncorreto