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Question 1 of 9
1. Question
Qual destas definições de gama está correta?
CorretoIncorreto -
Question 2 of 9
2. Question
Qual das afirmativas abaixo é verdadeira?
CorretoIncorreto -
Question 3 of 9
3. Question
Imagine que você compre uma opção de call com delta de 0,35 e gama de 0,03. Se o preço subjacente aumentar em 1 dólar e tudo mais se mantiver constante, qual você esperaria que seja seu delta?
CorretoIncorreto -
Question 4 of 9
4. Question
Imagine que você comprou uma opção de put com delta de 0,35 e gama de 0,03. Se o preço subjacente aumentar em 1 dólar e tudo mais continuar constante, qual seria o delta esperado?
CorretoIncorreto -
Question 5 of 9
5. Question
Imagine que você venda uma opção de call com delta de 0,2 e gama de 0,01. Se o preço subjacente aumentar 1 dólar, qual seria o delta esperado?
CorretoIncorreto -
Question 6 of 9
6. Question
A distância do preço de exercício da opção em relação ao preço subjacente atual afetará o gama da opção. Presumindo que VI e DTE estejam relativamente baixos, que tipo de opção normalmente tem o maior vega?
CorretoIncorreto -
Question 7 of 9
7. Question
Considerando o que você aprendeu sobre o vega de posições de opção multi leg na lição 11.5, qual é o gama total de uma posição que consiste dessas duas opções:
Call+1 com gama de 1,1
Put+1 com gama de 0,08
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Question 8 of 9
8. Question
Considerando posições multi leg, qual é o gama total de uma posição que consiste dessas duas opções:
Call+1 com gama de 0,02
Put-1 com gama de 0,02
CorretoIncorreto -
Question 9 of 9
9. Question
Se definirmos duas opções da seguinte forma:
Opção A com gama de 0,15
Opção B com gama de 0,2
Qual é o veja da posição abaixo:
Opção A+12
Opção B-8
CorretoIncorreto